Alessio Romagnoli wraz z ostatnim dniem czerwca zakończył swoją siedmioletnią przygodę z Milanem. Latem 2015 roku Sinisa Mihajlović zdołał przekonać Adriano Gallianiego i Silvio Berlusconiego do wyłożenia 25 mln euro na pozyskanie perspektywicznego obrońcy. Podczas pobytu w Milanie, zaliczył wiele wzlotów i upadów, zarówno pod względem zespołowym jak i indywidualnym. Zawsze jednak pozostawał profesjonalistą i dzięki ciężkiej pracy zdołał wkupić się w łaski kibiców.

Romagnoli w rozmowie z Lazio Style Channel, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat zakończonej już przygody w Mediolanie. Wyjaśnił, że nie żałuje dołączenia do Milanu, mimo, że zawsze jego marzeniem była gra dla Lazio: "Pod względem dobra mojej kariery, dobrze było dołączyć do Milanu. Drużyna była silna, klub się rozwijał i wiedziałem, że możemy coś razem wygrać". "Za każdym razem, gdy grałem przeciwko Lazio, rozmawiałem z Igli Tare i deklarowałem: dwa lata, rok, potem sześć miesięcy. Zawsze chciałem, aby ten pomysł się urzeczywistnił" - zakończył Romagnoli.